Chuyên Viên Chính Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng

• Xây dựng, kiểm định, vận hành các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống cảnh báo sớm EWS, mô hình theo tiêu chuẩn Basel II (PD,LGD,EAD), ...
• Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định lại mô hình;
• Phối hợp phát triển các chính sách, công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL

- Lương tháng 13;
- Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank
- Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần;
- Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh)
- 1 năm có ít nhất 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng
- Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng

• Trình độ đại học trở lên – ưu tiên chuyên ngành Toán kinh tế/ Toán Tin/ Công nghệ thông tin;
• Được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về xác suất/thống kê, data analysis;
• Thành thạo một số những công cụ nền tảng: Microsoft Excel/VBA, SQL, SAS, R, SPSS;
• Có hiểu biết/được đào tạo data mining, big data, machine learning (nếu có);
• Vị trí tương đương tại TCTD khác/có chứng chỉ FRM/CFA là một lợi thế;
• Tiếng Anh nghe-nói-đọc-viết tốt, có khả năng nghiên cứu/dịch các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.